Сравнение NVDQ с SH
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -17.62% for SH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- -12.88%
Сравнение доходности по годам NVDQ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.37% | -11.35% | -13.52% | -9.16% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between NVDQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDQ
SH
Сравнение NVDQ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.97 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.77 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.50 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SH
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -94.66% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -18.28% | -55.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -94.64% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -67.73% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 9.95% | +38.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SH
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 2.79% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 8.92% | +42.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 11.79% | +55.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 16.85% | +78.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 18.01% | +77.46% |
Сравнение комиссий NVDQ и SH
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SH
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SH в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.52% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -17.62% vs -69.65% for NVDQ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.62% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.90% for SH.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор