Сравнение NVDQ с SH
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs -13.46% for SH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.44%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- -12.01%
- 5 лет*
- -8.31%
- 10 лет*
- -13.04%
Сравнение доходности по годам NVDQ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.44% | -11.35% | -13.52% | -8.34% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVDQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDQ
SH
Сравнение NVDQ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.84 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.63 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SH
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -94.66% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -16.06% | -52.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -94.47% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -67.79% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 8.76% | +32.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SH
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | 4.73% | +21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 9.79% | +43.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 12.39% | +57.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 16.95% | +78.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 18.02% | +77.30% |
Сравнение комиссий NVDQ и SH
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SH
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SH в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.13% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.46% vs -56.35% for NVDQ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.46% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SH has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.35% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.89% for SH.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор