PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и SH


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий NVDQ и SH

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

NVDQ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.66

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

-0.82

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.88

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.46

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.56

-0.48

NVDQ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между NVDQ и SH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и SH

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SH в 3.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и SH

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-94.26%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-26.61%

-58.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-93.87%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-67.50%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

21.86%

+52.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и SH

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

5.36%

+15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

9.45%

+42.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

18.18%

+64.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

16.86%

+79.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

17.99%

+78.77%