PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с SFY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. NVDQ is actively managed, while SFY is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -63.77% vs 29.48% for SFY. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 10.75%.

NVDQ

1 день
8.14%
1 месяц
10.13%
С начала года
-28.81%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFY

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.59%
1 год
29.48%
3 года*
25.39%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и SFY

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-28.81%-74.63%-93.80%-28.84%
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.75%22.67%29.81%11.15%

Correlation

The correlation between NVDQ and SFY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.75

The correlation between NVDQ and SFY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

NVDQ vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.90

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.52

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.75

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.38

-12.77

NVDQ vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и SFY

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-33.25%

-66.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.72%

-10.79%

-59.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-4.27%

-95.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.29%

-6.16%

-82.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.56%

2.60%

+45.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и SFY

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.30%

6.87%

+19.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.23%

12.50%

+41.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.44%

15.63%

+54.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.43%

19.21%

+76.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.43%

20.26%

+75.17%

Сравнение комиссий NVDQ и SFY

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и SFY

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SFY в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.37%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and SFY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (26.30%) compared to SFY (6.87%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SFY's -33.25%.

On 1-year performance, SFY leads with 29.48% vs -63.77% for NVDQ. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFY has performed better with a 29.48% return vs -63.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

SFY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.37% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while SFY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and SoFi. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.00% for SFY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор