PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с SEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и SEF


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
SEF
ProShares Short Financials
11.24%-9.82%-17.81%-12.36%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEF

1 день
-0.03%
1 месяц
3.68%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.35%
1 год
2.46%
3 года*
-10.02%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Short Financials

Сравнение комиссий NVDQ и SEF

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.


Доходность на риск

NVDQ vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQSEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.13

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

0.34

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.13

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

0.19

-1.22

NVDQ vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.13

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.49

-0.38

Корреляция

Корреляция между NVDQ и SEF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и SEF

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SEF в 3.28%


TTM20252024202320222021202020192018
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials
3.28%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и SEF

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SEF.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-96.51%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-20.21%

-64.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-96.01%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-82.59%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

14.45%

+60.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и SEF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

4.86%

+16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

11.37%

+40.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

19.24%

+63.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

17.98%

+78.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

20.54%

+76.22%