Сравнение NVDQ с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short Financials (SEF).
NVDQ и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и SEF
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
NVDQ vs. SEF — Ранг доходности на риск
NVDQ
SEF
Сравнение NVDQ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.13 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.34 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.13 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.19 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.13 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.49 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и SEF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SEF
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SEF
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -96.51% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -20.21% | -64.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -96.01% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -82.59% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 14.45% | +60.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SEF
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 4.86% | +16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 11.37% | +40.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 19.24% | +63.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 17.98% | +78.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 20.54% | +76.22% |