Сравнение NVDQ с SARK
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -12.55% for SARK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -30.24% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SARK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVDQ
SARK
Сравнение NVDQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.48 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.84 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SARK
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -81.07% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -26.34% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -79.36% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -47.24% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 15.03% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SARK
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 8.83% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 26.97% | +29.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 36.11% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 55.89% | +39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 55.89% | +39.07% |
Сравнение комиссий NVDQ и SARK
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SARK
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SARK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -52.54% for NVDQ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.40% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор