PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и SARK


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
8.23%-25.93%-36.90%-31.74%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Сравнение комиссий NVDQ и SARK

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Доходность на риск

NVDQ vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.74

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

-0.95

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.59

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.73

-0.30

NVDQ vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SARK равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.19

-0.68

Корреляция

Корреляция между NVDQ и SARK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и SARK

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SARK в 2.60%


TTM2025202420232022
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и SARK

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SARK.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-81.07%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-59.44%

-25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-76.11%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-45.20%

-42.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

47.97%

+26.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и SARK

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

12.41%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

27.16%

+24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

46.26%

+36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

56.94%

+39.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

56.94%

+39.82%