Сравнение NVDQ с MSFD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while MSFD is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 7.32% for MSFD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.13% | -13.36% | -7.86% | -11.28% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MSFD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between NVDQ and MSFD has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSFD
Сравнение NVDQ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.32 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.90 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.29 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSFD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -59.90% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -23.25% | -50.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -50.33% | -49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -41.60% | -46.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 8.40% | +40.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSFD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 10.09% | +15.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 22.05% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 25.32% | +42.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 26.14% | +69.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 26.14% | +69.33% |
Сравнение комиссий NVDQ и MSFD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSFD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MSFD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MSFD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to MSFD (10.09%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.32% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.32% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор