Сравнение NVDQ с IXN
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. NVDQ is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -63.77% vs 59.88% for IXN. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.88%.
NVDQ
- 1 день
- 8.14%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -63.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 32.88%
- 6 месяцев
- 32.08%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 25.29%
Сравнение доходности по годам NVDQ и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -28.81% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
IXN iShares Global Tech ETF | 32.88% | 25.25% | 24.84% | 16.04% |
Correlation
The correlation between NVDQ and IXN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between NVDQ and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. IXN — Ранг доходности на риск
NVDQ
IXN
Сравнение NVDQ c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.36 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 14.06 | -15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и IXN
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -55.67% | -43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.72% | -13.80% | -56.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -6.82% | -92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.29% | -11.26% | -77.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.56% | 4.27% | +44.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и IXN
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 14.03% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.23% | 21.54% | +32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.44% | 25.21% | +45.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.43% | 25.45% | +69.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.43% | 24.67% | +70.76% |
Сравнение комиссий NVDQ и IXN
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и IXN
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IXN в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.79% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.37% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and IXN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.30%) compared to IXN (14.03%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs IXN's -55.67%.
On 1-year performance, IXN leads with 59.88% vs -63.77% for NVDQ. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXN has performed better with a 59.88% return vs -63.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
IXN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.37% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор