PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.88%.


NVDQ

1 день
8.14%
1 месяц
10.13%
С начала года
-28.81%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-63.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и IXN


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-28.81%-74.63%-93.80%-28.84%
IXN
iShares Global Tech ETF
32.88%25.25%24.84%16.04%

Correlation

The correlation between NVDQ and IXN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.76

The correlation between NVDQ and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDQIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.36

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

14.06

-15.45

NVDQ vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и IXN

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и IXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-55.67%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.72%

-13.80%

-56.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-6.82%

-92.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.29%

-11.26%

-77.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.56%

4.27%

+44.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и IXN

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.30%

14.03%

+12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.23%

21.54%

+32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.44%

25.21%

+45.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.43%

25.45%

+69.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.43%

24.67%

+70.76%

Сравнение комиссий NVDQ и IXN

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и IXN

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IXN в 0.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.37%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and IXN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (26.30%) compared to IXN (14.03%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs IXN's -55.67%.

On 1-year performance, IXN leads with 59.88% vs -63.77% for NVDQ. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXN has performed better with a 59.88% return vs -63.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

IXN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.37% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор