Сравнение NVDQ с FLYD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -49.08% for FLYD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -50.52% |
Correlation
The correlation between NVDQ and FLYD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between NVDQ and FLYD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
NVDQ
FLYD
Сравнение NVDQ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.90 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.32 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.75 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и FLYD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -98.11% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -54.89% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -97.99% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -83.14% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 37.21% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и FLYD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеют волатильность 25.78% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 25.78% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 59.42% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 74.48% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 83.67% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 83.67% | +11.80% |
Сравнение комиссий NVDQ и FLYD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и FLYD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and FLYD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs FLYD's -98.11%.
On 1-year performance, FLYD leads with -49.08% vs -69.65% for NVDQ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -49.08% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор