Сравнение NVDL с TSMG
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs 292.24% for TSMG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 39.45% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 76.34% |
Correlation
The correlation between NVDL and TSMG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between NVDL and TSMG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
NVDL
TSMG
Сравнение NVDL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 8.34 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 27.23 | -22.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 4.11 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.76 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSMG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -63.67% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -35.29% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -0.93% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -16.94% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 10.79% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSMG
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 22.71% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | 55.10% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.08% | 71.76% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 80.99% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 80.99% | +9.40% |
Сравнение комиссий NVDL и TSMG
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSMG
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and TSMG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSMG (22.71%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs 90.12% for NVDL. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 22.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs 90.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for NVDL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор