Сравнение NVDL с SHNY
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, NVDL returned 93.53%/yr vs 45.70%/yr for SHNY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -38.63%.
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | 32.57% | 344.58% | 223.65% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
Correlation
The correlation between NVDL and SHNY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between NVDL and SHNY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. SHNY — Ранг доходности на риск
NVDL
SHNY
Сравнение NVDL c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.37 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и SHNY
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке SHNY в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -68.52% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -68.52% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -68.52% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -67.71% | +34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -15.77% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 29.58% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и SHNY
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеют волатильность 26.22% и 26.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 26.07% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | 74.74% | -21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.59% | 82.02% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.34% | 59.41% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.34% | 59.41% | +30.93% |
Сравнение комиссий NVDL и SHNY
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и SHNY
Ни NVDL, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and SHNY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.22%) compared to SHNY (26.07%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs SHNY's -68.52%.
On 3-year performance, NVDL leads with 93.53% vs 45.70% for SHNY. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 93.53% return vs 45.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.95% for SHNY.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор