PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

NVDL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и NRGU

2026 (YTD)2025
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%33.73%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий NVDL и NRGU

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NVDL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.48

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.29

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

2.64

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.61

+0.98

Корреляция

Корреляция между NVDL и NRGU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NRGU

Ни NVDL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NRGU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-57.50%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-55.24%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-17.40%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-25.38%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

27.12%

-9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NRGU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

23.31%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

50.27%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

88.18%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

87.12%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

87.12%

+4.00%