PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs 2.95% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и BAMU

2026 (YTD)202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%21.83%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between NVDL and BAMU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between NVDL and BAMU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDL и BAMU

Секторы
NVDL
BAMU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
98.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

NVDL
100.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
BAMU

-

Энергетика

NVDL
0.0%
BAMU

-

Финансовые услуги

NVDL
0.0%
BAMU
98.8%

Здравоохранение

NVDL
0.0%
BAMU

-

Промышленность

NVDL
0.0%
BAMU

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
BAMU

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

NVDL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
5.01

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
8.83

-6.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.42

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

25.06

-22.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

98.57

-93.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

5.01

-3.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

4.15

-2.35

Просадки

Сравнение просадок NVDL и BAMU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-0.36%

-67.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-0.12%

-42.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

0.00%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-0.02%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

0.03%

+18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и BAMU

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

0.07%

+24.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

0.43%

+50.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

0.59%

+67.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

0.87%

+89.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

0.87%

+89.52%

Сравнение комиссий NVDL и BAMU

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и BAMU

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and BAMU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs 2.95% for BAMU. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор