Сравнение NVDD с ZIVB
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -2.61% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
NVDD
ZIVB
Сравнение NVDD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и ZIVB
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | 0.00% | -88.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | 0.00% | -87.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | 0.00% | -67.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 0.00% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 0.00% | +47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 0.00% | +47.38% |
Сравнение комиссий NVDD и ZIVB
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и ZIVB
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор