Сравнение NVDD с TSLS
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -30.44% for TSLS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 4.36%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- -37.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 4.36% | -34.95% | -55.71% | 5.86% |
Correlation
The correlation between NVDD and TSLS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
NVDD
TSLS
Сравнение NVDD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.66 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.93 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.53 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TSLS
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -90.73% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -46.42% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -89.48% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -63.52% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 32.94% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TSLS
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеют волатильность 12.50% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 12.11% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 27.74% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 46.69% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 58.73% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 58.73% | -11.35% |
Сравнение комиссий NVDD и TSLS
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TSLS
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TSLS в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.35% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and TSLS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to TSLS (12.11%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSLS leads with -30.44% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -30.44% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.35% for TSLS.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор