Сравнение NVDD с TSLQ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -64.04% for TSLQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | 5.91% |
Correlation
The correlation between NVDD and TSLQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDD
TSLQ
Сравнение NVDD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.07 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.64 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TSLQ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -98.73% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -75.93% | +33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -98.53% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -67.22% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 59.81% | -34.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 24.20% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 54.90% | -29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 92.72% | -58.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 94.07% | -46.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 94.07% | -46.69% |
Сравнение комиссий NVDD и TSLQ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TSLQ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности TSLQ в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and TSLQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, NVDD leads with -37.37% vs -64.04% for TSLQ. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -37.37% return vs -64.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 4.32% for NVDD.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор