Сравнение NVDD с TSLL
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 12.53% for TSLL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -22.80%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -22.80% | -26.80% | 99.63% | -15.87% |
Correlation
The correlation between NVDD and TSLL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
NVDD
TSLL
Сравнение NVDD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.23 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.48 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.14 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.08 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TSLL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -82.88% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -54.75% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -61.02% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -53.83% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 26.36% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 24.35% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 54.52% | -28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 92.41% | -58.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 106.83% | -59.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 106.83% | -59.45% |
Сравнение комиссий NVDD и TSLL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TSLL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности TSLL в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and TSLL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.35%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 12.53% vs -37.37% for NVDD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 12.53% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 4.32% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор