Сравнение NVDD с SVIX
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 16.24% |
Correlation
The correlation between NVDD and SVIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVDD
SVIX
Сравнение NVDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.34 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.86 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.04 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.17 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SVIX
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -79.30% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -42.69% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -54.72% | -32.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -31.62% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 14.76% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SVIX
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.75% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 41.14% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 54.79% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 66.26% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 66.26% | -18.88% |
Сравнение комиссий NVDD и SVIX
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SVIX
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SVIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор