Сравнение NVDD с SVIX
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. NVDD is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 18.35% |
Correlation
The correlation between NVDD and SVIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVDD
SVIX
Сравнение NVDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.21 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.44 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SVIX
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -79.30% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -42.69% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -51.72% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -32.18% | -35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 14.99% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SVIX
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 11.21% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 11.40% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 43.72% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 55.42% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 65.88% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 65.88% | -18.72% |
Сравнение комиссий NVDD и SVIX
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SVIX
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SVIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -21.26% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for SVIX.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор