Сравнение NVDD с SPUU
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). NVDD is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 54.50% for SPUU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам NVDD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 44.25% | 12.17% |
Correlation
The correlation between NVDD and SPUU is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between NVDD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
NVDD
SPUU
Сравнение NVDD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.01 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 13.28 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.29 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.64 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPUU
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -59.35% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -18.19% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -0.58% | -86.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -9.50% | -57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 4.12% | +20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPUU
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 5.60% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 18.10% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 23.88% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 33.46% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 35.76% | +11.62% |
Сравнение комиссий NVDD и SPUU
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPUU
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SPUU have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 54.50% vs -37.37% for NVDD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 54.50% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.33% for SPUU.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор