Сравнение NVDD с SPUU
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). NVDD is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 38.38% for SPUU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам NVDD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 12.45% |
Correlation
The correlation between NVDD and SPUU is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between NVDD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
NVDD
SPUU
Сравнение NVDD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.12 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.78 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPUU
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -59.35% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -18.19% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -2.59% | -84.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -9.45% | -58.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.38% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPUU
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.85% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 20.13% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 25.27% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 33.69% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 35.75% | +11.41% |
Сравнение комиссий NVDD и SPUU
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPUU
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SPUU have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -21.26% for NVDD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.33% for SPUU.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор