Сравнение NVDD с SH
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. NVDD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs -13.16% for SH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам NVDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -4.61% |
Correlation
The correlation between NVDD and SH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVDD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDD
SH
Сравнение NVDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.82 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.54 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -94.66% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -16.06% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -94.58% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -67.87% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 8.57% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SH
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 3.37% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 9.96% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 12.50% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 16.96% | +30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 17.99% | +29.17% |
Сравнение комиссий NVDD и SH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -21.26% for NVDD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.77% for NVDD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.89% for SH.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор