Сравнение NVDD с SH
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. NVDD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, NVDD returned -22.85% vs -14.92% for SH. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%.
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $5.66M | $4.95M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам NVDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -4.61% |
Correlation
The correlation between NVDD and SH is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVDD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDD
SH
Сравнение NVDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.88 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.73 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -94.72% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -16.95% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -94.70% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -67.94% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 8.85% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SH
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 4.07% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 10.26% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 12.79% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 16.99% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.06% | 18.03% | +29.03% |
Сравнение комиссий NVDD и SH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.67%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SH's -94.72%.
On 1-year performance, SH leads with -14.92% vs -22.85% for NVDD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.92% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.01% for NVDD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.89% for SH.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор