Сравнение NVDD с SH
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. NVDD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs -13.46% for SH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.44%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- -12.01%
- 5 лет*
- -8.31%
- 10 лет*
- -13.04%
Сравнение доходности по годам NVDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.44% | -11.35% | -13.52% | -4.61% |
Correlation
The correlation between NVDD and SH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVDD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDD
SH
Сравнение NVDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.84 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.63 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -94.66% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -16.06% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -94.47% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -67.79% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 8.76% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SH
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 4.73% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 9.79% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 12.39% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 16.95% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 18.02% | +29.31% |
Сравнение комиссий NVDD и SH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SH в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.13% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (13.22%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.46% vs -24.68% for NVDD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.46% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
SH has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.55% for NVDD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.89% for SH.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор