Сравнение NVDD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short S&P500 (SH).
NVDD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
NVDD vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDD
SH
Сравнение NVDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.66 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -0.82 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.46 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.56 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -94.26% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -26.61% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -93.87% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -67.50% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 21.86% | +24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SH
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.36% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 9.45% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 18.18% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 16.86% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 17.99% | +30.02% |