Сравнение NVDD с SARK
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -35.40% for SARK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -19.21% |
Correlation
The correlation between NVDD and SARK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVDD
SARK
Сравнение NVDD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.16 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.25 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SARK
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -81.07% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -40.75% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -79.95% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -46.49% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 30.56% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SARK
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 9.19% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 25.16% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 35.98% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 56.23% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 56.23% | -8.85% |
Сравнение комиссий NVDD и SARK
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SARK
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SARK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -35.40% vs -37.37% for NVDD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -35.40% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор