Сравнение NVDD с SARK
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs -12.55% for SARK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -18.10% |
Correlation
The correlation between NVDD and SARK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVDD
SARK
Сравнение NVDD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.48 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.84 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SARK
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -81.07% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -26.34% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -79.36% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -47.24% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 15.03% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SARK
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.83% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 26.97% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 36.11% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 55.89% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 55.89% | -8.73% |
Сравнение комиссий NVDD и SARK
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SARK
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SARK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -21.26% for NVDD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор