Сравнение NVDD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
NVDD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SARK
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
NVDD vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVDD
SARK
Сравнение NVDD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.74 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -0.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.59 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.73 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.19 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SARK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SARK
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SARK
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -81.07% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -59.44% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -76.11% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -45.20% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 47.97% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 12.41% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 27.16% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 46.26% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 56.94% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 56.94% | -8.93% |