Сравнение NVDD с QQQE
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. NVDD is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, NVDD returned -22.85% vs 24.88% for QQQE. Their -0.52 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
QQQE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $5.66M | $4.95M | |
| $22.56M | $23.28M | $25.02M |
Сравнение доходности по годам NVDD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.72% | 14.58% | 6.98% | 9.80% |
Correlation
The correlation between NVDD and QQQE is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.52 |
The correlation between NVDD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
NVDD
QQQE
Сравнение NVDD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.66 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 8.47 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и QQQE
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -32.14% | -56.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -9.41% | -22.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -1.18% | -86.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -5.14% | -62.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 2.94% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и QQQE
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 4.70% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 13.07% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 16.08% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 20.63% | +26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.06% | 20.78% | +26.28% |
Сравнение комиссий NVDD и QQQE
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и QQQE
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности QQQE в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.56% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and QQQE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.67%) compared to QQQE (4.70%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 24.88% vs -22.85% for NVDD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 24.88% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.56% for QQQE.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор