Сравнение NVDD с QQQD
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs -16.58% for QQQD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -43.61% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between NVDD and QQQD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between NVDD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVDD
QQQD
Сравнение NVDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.76 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.29 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и QQQD
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -49.47% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -21.94% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -47.33% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -31.02% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 12.85% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и QQQD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.77% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 16.79% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 21.50% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 26.82% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 26.82% | +20.34% |
Сравнение комиссий NVDD и QQQD
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и QQQD
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and QQQD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -21.26% for NVDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.16% for QQQD.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.57% for QQQD.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор