Сравнение NVDD с QQQD
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -22.69% for QQQD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -41.03% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between NVDD and QQQD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NVDD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVDD
QQQD
Сравнение NVDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.85 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.28 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.87 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и QQQD
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -49.47% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -26.65% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -48.13% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -30.37% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 17.79% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и QQQD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 4.88% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 14.46% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 20.24% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 26.76% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 26.76% | +20.62% |
Сравнение комиссий NVDD и QQQD
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и QQQD
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and QQQD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -37.37% for NVDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.12% for QQQD.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.57% for QQQD.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор