Сравнение NVDD с QQQD
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs -10.30% for QQQD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 8.49%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | -43.61% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between NVDD and QQQD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NVDD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVDD
QQQD
Сравнение NVDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.46 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.72 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и QQQD
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -49.47% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -22.67% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -41.34% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -30.67% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 14.29% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и QQQD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 7.42% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 15.86% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 21.00% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 26.88% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 26.88% | +20.45% |
Сравнение комиссий NVDD и QQQD
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и QQQD
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности QQQD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and QQQD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (13.22%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -24.68% for NVDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.84% for QQQD.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор