Сравнение NVDD с HDGE
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -2.08% for HDGE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.56%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
Сравнение доходности по годам NVDD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 1.50% | -8.01% | -6.74% |
Correlation
The correlation between NVDD and HDGE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
NVDD
HDGE
Сравнение NVDD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.17 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.34 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.11 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.68 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и HDGE
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -93.88% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -12.26% | -30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -93.20% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -70.12% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 6.13% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и HDGE
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 6.63% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 12.93% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 18.35% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 24.19% | +23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 23.56% | +23.82% |
Сравнение комиссий NVDD и HDGE
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и HDGE
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности HDGE в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and HDGE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to HDGE (6.63%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with -2.08% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -2.08% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.38% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор