Сравнение NVDD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
NVDD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и HDGE
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
NVDD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
NVDD
HDGE
Сравнение NVDD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.22 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 0.45 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.21 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.30 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.22 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и HDGE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и HDGE
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и HDGE
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -93.88% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -19.63% | -37.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -92.66% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -69.85% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 13.54% | +33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и HDGE
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 4.49% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 12.17% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 19.95% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 23.95% | +24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 23.51% | +24.50% |