Сравнение NVDD с FIAT
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs 51.22% for FIAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 25.08%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | -10.98% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 25.08% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between NVDD and FIAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
NVDD
FIAT
Сравнение NVDD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.50 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.27 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и FIAT
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -70.50% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -34.22% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -46.09% | -40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -45.40% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 15.74% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 13.22%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 14.53% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 43.12% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 52.81% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 60.24% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 60.24% | -12.91% |
Сравнение комиссий NVDD и FIAT
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и FIAT
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FIAT в 95.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 95.94% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and FIAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.53%) compared to NVDD (13.22%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 51.22% vs -24.68% for NVDD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 51.22% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
FIAT has the higher dividend yield at 95.94%, compared with 3.55% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор