Сравнение NVDD с FIAT
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -1.90% for FIAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -8.64% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between NVDD and FIAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
NVDD
FIAT
Сравнение NVDD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.05 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.07 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.38 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и FIAT
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -70.50% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -42.26% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -51.21% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -45.36% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 27.35% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 15.31% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 42.02% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 55.36% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 60.50% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 60.50% | -13.12% |
Сравнение комиссий NVDD и FIAT
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и FIAT
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and FIAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -37.37% for NVDD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 4.32% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор