Сравнение NVDD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
NVDD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и EFZ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
NVDD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
NVDD
EFZ
Сравнение NVDD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -1.28 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.56 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.80 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.33 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и EFZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и EFZ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и EFZ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -88.08% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -30.95% | -26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -87.16% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -66.89% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 21.50% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и EFZ
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 7.78% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 12.37% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 18.52% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 16.54% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 17.31% | +30.70% |