Сравнение NVDD с DARP
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs 66.94% for DARP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 28.99%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
DARP Grizzle Growth ETF | 28.99% | 40.19% | 24.63% | 3.82% |
Correlation
The correlation between NVDD and DARP is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between NVDD and DARP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. DARP — Ранг доходности на риск
NVDD
DARP
Сравнение NVDD c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.69 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 20.06 | -21.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и DARP
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -30.27% | -58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -11.82% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -3.51% | -82.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -4.64% | -62.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 3.35% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и DARP
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 10.69% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 19.11% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 24.81% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 26.47% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 26.47% | +20.86% |
Сравнение комиссий NVDD и DARP
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и DARP
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DARP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and DARP have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (13.22%) compared to DARP (10.69%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 66.94% vs -24.68% for NVDD. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 66.94% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.34% for DARP.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Grizzle. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор