Сравнение NVDA с VXX
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, NVDA returned 68.44%/yr vs -47.12%/yr for VXX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 68.44% против -47.12% соответственно.
NVDA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 75.23%
- 5 лет*
- 64.35%
- 10 лет*
- 68.44%
VXX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -39.46%
- 5 лет*
- -45.16%
- 10 лет*
- -47.12%
Сравнение доходности по годам NVDA и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 11.77% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -4.91% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
Correlation
The correlation between NVDA and VXX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.50 |
The correlation between NVDA and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.42 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. VXX — Ранг доходности на риск
NVDA
VXX
Сравнение NVDA c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.87 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -1.24 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.90 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.67 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | -0.67 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.76 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и VXX
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -100.00% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -57.39% | +37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -79.38% | +42.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -95.79% | +29.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -99.86% | +33.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -100.00% | +88.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -95.07% | +58.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 40.47% | -32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и VXX
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 11.85% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.36% | 41.67% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 56.00% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 68.02% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 70.96% | -21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и VXX
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and VXX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.01%) compared to VXX (11.85%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs VXX's -100.00%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор