Сравнение NVDA с VB
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 11.61%/yr for VB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 67.95% против 11.61% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам NVDA и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between NVDA and VB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between NVDA and VB has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. VB — Ранг доходности на риск
NVDA
VB
Сравнение NVDA c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.21 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.80 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и VB
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -59.56% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -8.98% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -25.36% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -28.15% | -38.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -42.05% | -24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | 0.00% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -8.43% | -27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.44% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и VB
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.41% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 12.24% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.68% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 20.80% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 21.44% | +28.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и VB
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and VB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор