PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с URTH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 13.38%/yr for URTH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 67.95% против 13.38% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between NVDA and URTH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.54

The correlation between NVDA and URTH shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

NVDA vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.85

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.55

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.56

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

11.37

-6.43

NVDA vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и URTH

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-34.01%

-55.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-9.06%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-16.94%

-19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-26.05%

-40.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-34.01%

-32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-1.87%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-4.37%

-31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.04%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и URTH

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

4.55%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

10.11%

+16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

12.57%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

16.26%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

17.29%

+32.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и URTH

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности URTH в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and URTH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to URTH (4.55%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs URTH's -34.01%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор