PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с SSO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, NVDA returned 68.59%/yr vs 24.51%/yr for SSO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 68.59% против 24.51% соответственно.

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%

SSO

1 день
3.47%
1 месяц
3.60%
С начала года
19.08%
6 месяцев
19.83%
1 год
52.23%
3 года*
34.86%
5 лет*
19.63%
10 лет*
24.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between NVDA and SSO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.60

The correlation between NVDA and SSO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

NVDA vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDASSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.13

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.69

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.89

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

12.36

-6.47

NVDA vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SSO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-84.67%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-18.17%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-35.21%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-46.73%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-59.34%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-1.64%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-19.54%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

4.24%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SSO

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

9.28%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

19.45%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

24.68%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

33.82%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

35.98%

+13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SSO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SSO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.97%) compared to SSO (9.28%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SSO's -84.67%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор