PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с SPDN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 67.95% против -12.53% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between NVDA and SPDN is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.63

The correlation between NVDA and SPDN shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

NVDA vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDASPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-1.16

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-1.66

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.82

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-1.46

+6.41

NVDA vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SPDN

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-75.31%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-17.73%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-38.24%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-43.85%

-22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-75.31%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-74.71%

+61.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-48.59%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

9.89%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SPDN

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

4.18%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

9.71%

+16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

12.52%

+22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

16.92%

+34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

18.05%

+31.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SPDN

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPDN в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SPDN have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SPDN's -75.31%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор