PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с SMIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 9.73%/yr for SMIN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 67.95% против 9.73% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between NVDA and SMIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

NVDA vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDASMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.51

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.64

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.39

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-0.87

+5.81

NVDA vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SMIN

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-60.50%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-24.54%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-27.58%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-27.58%

-38.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-60.50%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-16.07%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-14.62%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

11.01%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SMIN

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

4.86%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

15.58%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

18.67%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

18.88%

+32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

22.83%

+27.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SMIN

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SMIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SMIN's -60.50%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор