Сравнение NVDA с SHLD
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, NVDA returned 23.76% vs -0.13% for SHLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.11%.
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
SHLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 10.38% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.11% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between NVDA and SHLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NVDA
SHLD
Сравнение NVDA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.01 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.01 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SHLD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -25.40% | -64.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -25.40% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -24.52% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -3.61% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 9.24% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SHLD
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 8.11% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 20.23% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 24.59% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 21.36% | +30.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 21.36% | +28.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SHLD
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SHLD в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.72% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SHLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.36%) compared to SHLD (8.11%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SHLD's -25.40%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор