Сравнение NVDA с INCO
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while INCO (Columbia India Consumer ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 8.58%/yr for INCO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и INCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 67.95% против 8.58% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
INCO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам NVDA и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -11.00% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Correlation
The correlation between NVDA and INCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. INCO — Ранг доходности на риск
NVDA
INCO
Сравнение NVDA c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.47 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.15 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и INCO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -47.69% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -21.37% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -29.98% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -29.98% | -36.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -47.69% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -24.21% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -10.60% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 8.68% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и INCO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 4.56% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 14.25% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.92% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 16.91% | +34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 20.31% | +29.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и INCO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and INCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs INCO's -47.69%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор