Сравнение NVDA с EDV
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs -3.49%/yr for EDV. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 67.95% против -3.49% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
EDV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- -3.49%
Сравнение доходности по годам NVDA и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between NVDA and EDV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | -0.15 |
The correlation between NVDA and EDV shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. EDV — Ранг доходности на риск
NVDA
EDV
Сравнение NVDA c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.14 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.31 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и EDV
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -59.96% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.54% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -26.99% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -55.03% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -59.96% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -54.12% | +41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -23.48% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 5.55% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и EDV
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 4.21% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 9.89% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 14.54% | +20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 21.62% | +30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 19.82% | +30.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и EDV
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EDV в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.95% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and EDV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to EDV (4.21%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs EDV's -59.96%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор