Сравнение NVDA с AIA
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past 10 years, NVDA returned 68.59%/yr vs 15.46%/yr for AIA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 68.59% против 15.46% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 70.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 68.59%
AIA
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 57.01%
- 1 год
- 90.86%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам NVDA и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 14.05% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 50.12% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Correlation
The correlation between NVDA and AIA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between NVDA and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AIA — Ранг доходности на риск
NVDA
AIA
Сравнение NVDA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 6.46 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 22.37 | -16.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AIA
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -60.89% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -14.15% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -21.64% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -50.11% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -54.64% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -2.84% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -16.66% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 4.08% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AIA
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 12.97%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 14.78% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 24.69% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 28.13% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 26.02% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 23.82% | +26.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AIA
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AIA в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.03% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AIA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (14.78%) compared to NVDA (12.97%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs AIA's -60.89%.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор