Сравнение NVD с ULCC
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 56.97% for ULCC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVD и ULCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у ULCC с доходностью 38.64%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULCC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 28.54%
- С начала года
- 38.64%
- 1 год
- 56.97%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и ULCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 38.64% | -33.76% | 30.22% | -20.06% |
Correlation
The correlation between NVD and ULCC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.16 |
The correlation between NVD and ULCC shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. ULCC — Ранг доходности на риск
NVD
ULCC
Сравнение NVD c ULCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | ULCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.09 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.34 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и ULCC
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и ULCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -87.04% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -52.45% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -70.20% | -28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -60.46% | -21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 24.47% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и ULCC
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеют волатильность 22.59% и 22.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 22.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 60.08% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 84.67% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 70.65% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 69.26% | +22.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и ULCC
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как ULCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and ULCC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to ULCC (22.24%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs ULCC's -87.04%.
ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и ULCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор