Сравнение NVD с ULCC
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, NVD returned -53.87% vs 122.65% for ULCC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVD и ULCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у ULCC с доходностью 71.13%.
NVD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -53.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULCC
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 51.79%
- С начала года
- 71.13%
- 6 месяцев
- 66.53%
- 1 год
- 122.65%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и ULCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -23.92% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 71.13% | -33.76% | 30.22% | -20.06% |
Correlation
The correlation between NVD and ULCC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.16 |
The correlation between NVD and ULCC shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. ULCC — Ранг доходности на риск
NVD
ULCC
Сравнение NVD c ULCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | ULCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.35 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.06 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и ULCC
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и ULCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -87.04% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -52.45% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -63.21% | -35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -60.39% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.42% | 24.33% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и ULCC
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) с волатильностью 23.57%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.63% | 23.57% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 58.82% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.16% | 83.98% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.48% | 70.31% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 69.19% | +23.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и ULCC
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, тогда как ULCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 15.54% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and ULCC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.63%) compared to ULCC (23.57%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs ULCC's -87.04%.
ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и ULCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор