PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с ULCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVD и ULCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у ULCC с доходностью 38.64%.


NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULCC

1 день
-0.15%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
28.54%
С начала года
38.64%
1 год
56.97%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-15.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и ULCC


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.
38.64%-33.76%30.22%-20.06%

Correlation

The correlation between NVD and ULCC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.16

The correlation between NVD and ULCC shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Frontier Group Holdings, Inc.

Доходность на риск

NVD vs. ULCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина

ULCC
Ранг доходности на риск ULCC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c ULCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDULCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.09

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.34

-3.86

NVD vs. ULCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ULCC равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и ULCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и ULCC

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и ULCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDULCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-87.04%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.41%

-52.45%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-70.20%

-28.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.23%

-60.46%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.69%

24.47%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и ULCC

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеют волатильность 22.59% и 22.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDULCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

22.24%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.39%

60.08%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

84.67%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

70.65%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

69.26%

+22.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и ULCC

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как ULCC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVD and ULCC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to ULCC (22.24%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs ULCC's -87.04%.

ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и ULCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор