PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с ULCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с ULCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 47.73% for ULCC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVD и ULCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у ULCC с доходностью 24.20%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULCC

1 день
2.63%
1 месяц
33.87%
С начала года
24.20%
6 месяцев
17.47%
1 год
47.73%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и ULCC

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.		24.20%-33.76%30.22%-18.87%

Correlation

The correlation between NVD and ULCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.16

The correlation between NVD and ULCC shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Frontier Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с ULCC:
ULCC с JBLUULCC с ALKULCC с UALULCC с ALGTULCC с NVDAULCC с JETS

Доходность на риск

NVD vs. ULCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
ULCC
Ранг доходности на риск ULCC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULCC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c ULCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDULCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.58

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
1.42

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.91

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

1.96

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. ULCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ULCC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и ULCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDULCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.58

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.29

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NVD и ULCC

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и ULCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDULCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-87.04%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-52.45%

-20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-72.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-73.30%

-25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-60.34%

-21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

24.44%

+23.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и ULCC

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) имеют волатильность 25.96% и 26.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDULCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

26.08%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

57.05%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

82.76%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

69.65%

+22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

68.90%

+23.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и ULCC

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, тогда как ULCC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and ULCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULCC has higher volatility (26.08%) compared to NVD (25.96%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs ULCC's -87.04%.

ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и ULCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор