PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и TSLQ


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-15.28%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий NVD и TSLQ

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.


Доходность на риск

NVD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDTSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

-1.10

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.90

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-1.04

+0.02

NVD vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLQ равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между NVD и TSLQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSLQ

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности TSLQ в 8.23%


TTM2025202420232022
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSLQ

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLQ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-98.73%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-90.23%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-98.09%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-65.75%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

77.80%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSLQ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

22.77%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

59.66%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

110.69%

-28.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

94.60%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

94.60%

-1.04%