Сравнение NVD с TSL
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 19.69% for TSL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности NVD и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у TSL с доходностью -18.72%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.72%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -18.72% | 3.49% | 64.12% | 4.90% |
Correlation
The correlation between NVD and TSL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение распределения секторов NVD и TSL
Секторы
NVD
TSL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
TSL
-
Сырьевые материалы
NVD
-
TSL
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
TSL
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
TSL
Потребительский защитный сектор
NVD
-
TSL
-
Энергетика
NVD
-
TSL
-
Финансовые услуги
NVD
-
TSL
-
Здравоохранение
NVD
-
TSL
-
Промышленность
NVD
-
TSL
-
Недвижимость
NVD
-
TSL
-
Коммунальные услуги
NVD
-
TSL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. TSL — Ранг доходности на риск
NVD
TSL
Сравнение NVD c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.53 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.11 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и TSL
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -74.52% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -36.98% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -32.62% | -66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -38.43% | -43.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 17.74% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TSL
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 20.66% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 38.77% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 55.72% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 73.11% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 73.11% | +19.09% |
Сравнение комиссий NVD и TSL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TSL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and TSL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to TSL (20.66%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with 19.69% vs -49.89% for NVD. On fees, TSL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 20.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a 19.69% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for TSL.
NVD is categorized as Inverse Equities, while TSL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for TSL.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор