PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с SFY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. NVD is actively managed, while SFY is passively managed. Over the past year, NVD returned -61.62% vs 29.48% for SFY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности NVD и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -26.99%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 10.75%.

NVD

1 день
8.30%
1 месяц
10.83%
С начала года
-26.99%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFY

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.59%
1 год
29.48%
3 года*
25.39%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и SFY

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.99%-73.27%-93.09%-15.28%
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.75%22.67%29.81%9.65%

Correlation

The correlation between NVD and SFY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.74

The correlation between NVD and SFY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и SFY

Секторы
NVD
SFY

Технологии

199.7%
44.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

NVD
199.7%
SFY
44.0%

Сырьевые материалы

NVD

-

SFY
1.6%

Коммуникационные услуги

NVD

-

SFY
9.8%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

SFY
7.7%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

SFY
3.2%

Энергетика

NVD

-

SFY
2.0%

Финансовые услуги

NVD

-

SFY
11.1%

Здравоохранение

NVD

-

SFY
10.6%

Промышленность

NVD

-

SFY
6.0%

Недвижимость

NVD

-

SFY
1.5%

Коммунальные услуги

NVD

-

SFY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

NVD vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.90

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.52

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.75

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.38

-12.77

NVD vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и SFY

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-33.25%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.44%

-10.79%

-58.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-4.27%

-94.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.86%

-6.16%

-75.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.02%

2.60%

+44.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и SFY

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.72% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.72%

6.87%

+19.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.57%

12.50%

+42.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.22%

15.63%

+55.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.58%

19.21%

+73.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.58%

20.26%

+72.32%

Сравнение комиссий NVD и SFY

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и SFY

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности SFY в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.20%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

NVD and SFY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.72%) compared to SFY (6.87%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SFY's -33.25%.

On 1-year performance, SFY leads with 29.48% vs -61.62% for NVD. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFY has performed better with a 29.48% return vs -61.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.87% for SFY.

NVD is categorized as Inverse Equities, while SFY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.00% for SFY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор