PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с SFY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. NVD is actively managed, while SFY is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 23.88% for SFY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности NVD и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 11.93%.

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFY

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
10.55%
С начала года
11.93%
1 год
23.88%
3 года*
23.84%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и SFY

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%
SFY
SoFi Select 500 ETF		11.93%22.67%29.81%9.65%

Correlation

The correlation between NVD and SFY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.74

The correlation between NVD and SFY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и SFY

Секторы
NVD
SFY

Технологии

199.6%
44.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

NVD
199.6%
SFY
44.1%

Сырьевые материалы

NVD

-

SFY
1.7%

Коммуникационные услуги

NVD

-

SFY
9.7%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

SFY
7.7%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

SFY
3.2%

Энергетика

NVD

-

SFY
2.0%

Финансовые услуги

NVD

-

SFY
11.1%

Здравоохранение

NVD

-

SFY
10.6%

Промышленность

NVD

-

SFY
5.9%

Недвижимость

NVD

-

SFY
1.5%

Коммунальные услуги

NVD

-

SFY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYFSFY с SFYXSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

NVD vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.52

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.07

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.22

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.81

-10.33

NVD vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и SFY

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-33.25%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.41%

-10.79%

-49.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-3.26%

-95.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.23%

-6.14%

-76.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.69%

2.72%

+29.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и SFY

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

4.80%

+17.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.39%

12.76%

+43.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

15.80%

+56.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

19.25%

+72.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

20.21%

+71.99%

Сравнение комиссий NVD и SFY

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и SFY

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности SFY в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.85%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

NVD and SFY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to SFY (4.80%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SFY's -33.25%.

On 1-year performance, SFY leads with 23.88% vs -49.89% for NVD. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFY has performed better with a 23.88% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.85% for SFY.

NVD is categorized as Inverse Equities, while SFY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.00% for SFY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор