PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с IXN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. NVD is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past year, NVD returned -61.62% vs 59.88% for IXN. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности NVD и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -26.99%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.88%.

NVD

1 день
8.30%
1 месяц
10.83%
С начала года
-26.99%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и IXN

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.99%-73.27%-93.09%-15.28%
IXN
iShares Global Tech ETF		32.88%25.25%24.84%15.10%

Correlation

The correlation between NVD and IXN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.76

The correlation between NVD and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и IXN

Секторы
NVD
IXN

Технологии

199.7%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
IXN
99.3%

Сырьевые материалы

NVD

-

IXN

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

IXN

-

Энергетика

NVD

-

IXN
0.1%

Финансовые услуги

NVD

-

IXN

-

Здравоохранение

NVD

-

IXN
0.1%

Промышленность

NVD

-

IXN
0.1%

Недвижимость

NVD

-

IXN
0.0%

Коммунальные услуги

NVD

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

NVD vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.39

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.92

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.36

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

14.06

-15.45

NVD vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и IXN

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-55.67%

-43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.44%

-13.80%

-55.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-6.82%

-92.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.86%

-11.26%

-70.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.02%

4.27%

+42.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и IXN

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.72% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.72%

14.03%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.57%

21.54%

+33.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.22%

25.21%

+46.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.58%

25.45%

+67.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.58%

24.67%

+67.91%

Сравнение комиссий NVD и IXN

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и IXN

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.20%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and IXN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.72%) compared to IXN (14.03%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs IXN's -55.67%.

On 1-year performance, IXN leads with 59.88% vs -61.62% for NVD. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXN has performed better with a 59.88% return vs -61.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.79% for IXN.

NVD is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор