PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с CONL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs -91.44% for CONL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности NVD и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -72.12%.

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONL

1 день
-10.02%
1 месяц
-40.36%
С начала года
-72.12%
6 месяцев
-75.32%
1 год
-91.44%
3 года*
-20.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и CONL

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-93.09%-15.28%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-72.12%-58.49%4.23%222.32%

Correlation

The correlation between NVD and CONL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов NVD и CONL

Секторы
NVD
CONL

Технологии

199.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
CONL

-

Сырьевые материалы

NVD

-

CONL

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

CONL

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

CONL

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

CONL

-

Энергетика

NVD

-

CONL

-

Финансовые услуги

NVD

-

CONL
100.0%

Здравоохранение

NVD

-

CONL

-

Промышленность

NVD

-

CONL

-

Недвижимость

NVD

-

CONL

-

Коммунальные услуги

NVD

-

CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL

Доходность на риск

NVD vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.68

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-1.61

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.82

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.98

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.32

-0.02

NVD vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONL равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и CONL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-95.20%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-93.67%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-95.20%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-56.53%

-25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

69.44%

-29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и CONL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 26.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 37.80%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

37.80%

-11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

103.52%

-49.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

134.29%

-63.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

149.62%

-57.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

149.62%

-57.14%

Сравнение комиссий NVD и CONL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и CONL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and CONL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (37.80%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs CONL's -95.20%.

On 1-year performance, NVD leads with -53.87% vs -91.44% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -53.87% return vs -91.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for CONL.

NVD is categorized as Inverse Equities, while CONL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for CONL.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор