Сравнение NVD с BABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).
NVD и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и BABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -23.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -33.49%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и BABX
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. BABX — Ранг доходности на риск
NVD
BABX
Сравнение NVD c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.36 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 0.03 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.52 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.03 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.03 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между NVD и BABX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и BABX
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и BABX
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и BABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -70.62% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -63.43% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -62.46% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -44.58% | -35.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 31.71% | +42.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и BABX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 23.82% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 58.91% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 92.21% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 82.93% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 82.93% | +10.63% |