Сравнение NVD с AMDL
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 1075.21% for AMDL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности NVD и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 360.26%.
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- 102.52%
- С начала года
- 360.26%
- 6 месяцев
- 344.53%
- 1 год
- 1,075.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -75.32% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 360.26% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between NVD and AMDL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between NVD and AMDL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NVD и AMDL
Секторы
NVD
AMDL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
AMDL
Сырьевые материалы
NVD
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
NVD
-
AMDL
-
Энергетика
NVD
-
AMDL
-
Финансовые услуги
NVD
-
AMDL
-
Здравоохранение
NVD
-
AMDL
-
Промышленность
NVD
-
AMDL
-
Недвижимость
NVD
-
AMDL
-
Коммунальные услуги
NVD
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. AMDL — Ранг доходности на риск
NVD
AMDL
Сравнение NVD c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 19.36 | -20.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 38.01 | -39.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 8.38 | -9.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | 0.51 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и AMDL
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -88.63% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -56.13% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -7.05% | -92.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -48.51% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 28.54% | +19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 25.96%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 47.19%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 47.19% | -21.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.11% | 94.32% | -42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 129.64% | -61.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 116.59% | -24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 116.59% | -24.04% |
Сравнение комиссий NVD и AMDL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и AMDL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and AMDL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (47.19%) compared to NVD (25.96%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1075.21% vs -68.07% for NVD. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1075.21% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for AMDL.
NVD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (8.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор