PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с JULT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

NVBT и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и JULT

2026 (YTD)2025202420232022
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.33%12.84%12.03%16.28%0.24%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.36%13.73%17.43%21.34%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у JULT с доходностью -1.36%.

NVBT

1 день
0.10%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.95%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULT

1 день
0.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
18.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с FLJJNVBT с FEBT
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с AJANJULT с ISWNJULT с APRDJULT с APRQ

Сравнение комиссий NVBT и JULT

И NVBT, и JULT имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

NVBT vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.82

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.61

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.05

+0.03

Корреляция

Корреляция между NVBT и JULT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и JULT

Ни NVBT, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок NVBT и JULT

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, примерно равная максимальной просадке JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-13.57%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.22%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.66%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.82%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.61%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и JULT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеют волатильность 3.84% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.67%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

5.66%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.36%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.96%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

10.60%

-0.16%