Сравнение NVBT с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
NVBT и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVBT и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVBT и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | -2.43% | 12.84% | 12.03% | 2.07% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
NVBT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVBT и IVVM
NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
NVBT vs. IVVM — Ранг доходности на риск
NVBT
IVVM
Сравнение NVBT c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBT | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.89 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBT | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NVBT и IVVM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и IVVM
NVBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок NVBT и IVVM
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVBT | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -11.62% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.29% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.72% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.96% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.64% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и IVVM
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.90% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVBT | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.76% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.04% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.91% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 9.82% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 9.82% | +0.63% |