PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

NVBT и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и ARLU

2026 (YTD)20252024
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%7.42%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с OCTWNVBT с MARTNVBT с FEBT
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий NVBT и ARLU

И NVBT, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

NVBT vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.81

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

5.20

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARLU равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.58

+0.50

Корреляция

Корреляция между NVBT и ARLU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и ARLU

Ни NVBT, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и ARLU

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-15.38%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.66%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.61%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.31%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.25%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и ARLU

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) составляет 3.90%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что NVBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.39%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

9.38%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

13.99%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

12.78%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

12.78%

-2.33%