PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBT с IVVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBT returned 18.88% vs 14.71% for IVVB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NVBT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности NVBT и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 4.66%.

NVBT

1 день
0.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.88%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.08%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.54%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBT и IVVB

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.83%12.84%12.03%2.07%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.66%9.60%18.66%2.60%

Correlation

The correlation between NVBT and IVVB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.88

The correlation between NVBT and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVBT и IVVB

Секторы
NVBT
IVVB

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

NVBT
36.2%
IVVB
35.6%

Финансовые услуги

NVBT
11.9%
IVVB
11.8%

Коммуникационные услуги

NVBT
10.9%
IVVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

NVBT
10.1%
IVVB
10.1%

Здравоохранение

NVBT
8.4%
IVVB
8.5%

Промышленность

NVBT
8.1%
IVVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

NVBT
4.9%
IVVB
4.9%

Энергетика

NVBT
3.5%
IVVB
3.5%

Коммунальные услуги

NVBT
2.3%
IVVB
2.4%

Недвижимость

NVBT
1.9%
IVVB
1.9%

Сырьевые материалы

NVBT
1.8%
IVVB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

NVBT vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.03

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.84

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.57

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

11.04

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NVBT и IVVB

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-13.08%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.75%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.60%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.34%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и IVVB

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

5.49%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

7.26%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

9.27%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

9.27%

+1.05%

Сравнение комиссий NVBT и IVVB

NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и IVVB

NVBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NVBT and IVVB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (1.47%) compared to IVVB (0.69%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, NVBT leads with 18.88% vs 14.71% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVBT has performed better with a 18.88% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBT.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for NVBT.

They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for NVBT and 0.50% for IVVB.

NVBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBT и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор