PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

NVBT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%11.03%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с MARTNVBT с OCTW
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий NVBT и CAOS

NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

NVBT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.90

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.85

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

1.40

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.26

-0.18

Корреляция

Корреляция между NVBT и CAOS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и CAOS

Ни NVBT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и CAOS

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-3.60%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-3.60%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.93%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.90%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.18%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и CAOS

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.74%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

1.31%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

4.68%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

4.37%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

4.37%

+6.08%