PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSC и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
1.77%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


NUSC

1 день
0.84%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.16%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.12%
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Small-Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий NUSC и SCHA

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

NUSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSCSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.74

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.77

-2.33

NUSC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между NUSC и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и SCHA

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
1.03%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и SCHA

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-42.41%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-14.35%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-30.79%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.41%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.65%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и SCHA

Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 6.89%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.31%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.72%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

22.90%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.95%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.67%

-0.21%