PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSC с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUSC и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.48%.


NUSC

1 день
-0.98%
1 месяц
3.23%
С начала года
13.66%
6 месяцев
11.49%
1 год
28.10%
3 года*
13.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.19%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и NUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
13.66%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%12.70%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.24%

Correlation

The correlation between NUSC and NUSA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.09

The correlation between NUSC and NUSA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Small-Cap ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

NUSC vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 6161
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NUSCNUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.50

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

8.47

+1.60

NUSC vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUSC и NUSA

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUSCNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-9.44%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-1.28%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-1.62%

-25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-9.44%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.46%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-1.64%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.38%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и NUSA

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUSCNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.58%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

1.42%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

1.84%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

2.81%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

2.72%

+19.62%

Сравнение комиссий NUSC и NUSA

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и NUSA

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NUSA в 3.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Часто задаваемые вопросы


NUSC and NUSA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSC has higher volatility (5.19%) compared to NUSA (0.58%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NUSA's -9.44%.

On 5-year performance, NUSC leads with 4.65% vs 1.58% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.65% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

NUSA has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.92% for NUSC.

NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NUSA is Short-Term Bond. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.15% for NUSA.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и NUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор