Сравнение NUSC с NUSA
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.65%/yr vs 1.58%/yr for NUSA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for NUSA.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.48%.
NUSC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.66% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 12.70% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.48% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.24% |
Correlation
The correlation between NUSC and NUSA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between NUSC and NUSA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NUSA — Ранг доходности на риск
NUSC
NUSA
Сравнение NUSC c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 8.47 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NUSA
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -9.44% | -32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -1.28% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -1.62% | -25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -9.44% | -19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.46% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -1.64% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.38% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NUSA
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 0.58% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 1.42% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 1.84% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 2.81% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 2.72% | +19.62% |
Сравнение комиссий NUSC и NUSA
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NUSA
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NUSA в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.86% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NUSA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (5.19%) compared to NUSA (0.58%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NUSA's -9.44%.
On 5-year performance, NUSC leads with 4.65% vs 1.58% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.65% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NUSA has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.92% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NUSA is Short-Term Bond. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.15% for NUSA.
NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор