PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSC с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSC и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSC и NUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
1.77%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%13.46%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.18%.


NUSC

1 день
0.84%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.16%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.12%
10 лет*

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Small-Cap ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий NUSC и NUSA

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.


Доходность на риск

NUSC vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5353
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSCNUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.99

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.06

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.01

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

11.54

-6.10

NUSC vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NUSA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSCNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.99

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Корреляция

Корреляция между NUSC и NUSA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и NUSA

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NUSA в 3.82%


TTM202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
1.03%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и NUSA

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSCNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-9.44%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-1.28%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-9.44%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.76%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-1.67%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.33%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и NUSA

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSCNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

0.80%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

1.19%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

1.95%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

2.78%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

2.74%

+19.72%